José Faias é o Diretor Académico dos Programas de Mestrado em Finanças e é Professor Associado em Finanças na CATÓLICA-LISBON. Ele é membro do Centro de Finanças Sustentáveis da CATÓLICA-LISBON. Recebeu oito vezes o prémio de Distinguished Teaching Awards da CATÓLICA-LISBON entre 2016 e 2023 ao nível de Mestrado. Detém um doutoramento em Finanças (Nova SBE), um Mestrado em Estatística e Optimização (Nova SST), um MBA (CATÓLICA-LISBON) e uma Licenciatura em Matemática Aplicada às Ciências Actuariais (Nova SST). Foi professor visitante na Universidade de Harvard e investigador visitante no MIT. Já ensinou na Nova SBE e trabalhou nas indústrias de seguros e banca de investimentos. Os seus interesses de investigação focam-se na Finança Empírica, incluindo temas como eventos extremos, eficiência do mercado de ações, gestão de risco, heterogeneidade do investidor, fusões e aquisições, obrigações ligadas a risco de catástrofe e gestão quantitativa de carteiras. A sua investigação já foi apresentada nas principais conferências de Finanças, Estatística e Economia, e publicada em revistas científicas dos mesmos campos. José Faias já recebeu várias bolsas de financiamento e prémios pela sua investigação.
Publicações
Paper
Price Elasticity of Demand and Risk-Bearing Capacity in Sovereign Bond Auctions
The Review of Financial Studies, Vol. 37, Issue 10, pp 3149-3187, 2024
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Paper
Predicting the Equity Risk Premium Using the Smooth Cross-Sectional Tail Risk: The Importance of Correlation
Journal of Financial Markets, Vol. 63, 100769, 2023
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Paper
Equity Risk Premium Predictability from Cross-Sectoral Downturns
The Review of Asset Pricing Studies, Vol. 12, Issue 3, pp 808–842, 2022
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Paper
The diffusion of complex securities: The case of CAT bonds
Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 19, pp. 46-57, 2020
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Paper
Out-of-Sample Stock Return Prediction Using Higher-Order Moments
International Journal of Theoretical and Applied Finance, Volume 21, Issue 6, 2018
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Paper
Does Institutional Ownership Matter for International Stock Return Comovement?
Journal of International Money and Finance, Vol. 78, pages 64-83, 2017
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Paper
Optimal Option Portfolio Strategies: Deepening the Puzzle of Index Option Mispricing
Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 52, issue 01, pages 277-303 , 2017
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